交易系统中开仓策略的建立方法与思路解析
很多参与外汇交易的朋友都会思考这样一个问题：在自己的交易系统里，开仓策略究竟是怎样建立起来的？
这是一个非常值得探讨的问题，事实上，很少有人会深入思考这类基础层面的内容，大家通常更关心：
你的开仓规则是什么？
而很少会问：
你的开仓规则是怎样推敲出来的？
问题一：
这种开仓策略是与止损策略、资金管理策略、加仓策略等相互配合同步构建的，还是分别建立之后逐步衔接起来的？
回答：
我是采用逐步推演衔接的方式来处理的。开仓规则、止损策略、资金管理策略、加仓策略以及市场选择等步骤之间，存在一个动态调整的关系。每一项开仓规则都会匹配对应的止损策略、资金管理策略、加仓策略和市场选择，其中任何一个环节的变动，都可能对整个系统的收益表现和风险水平带来明显的影响。
因此，最先需要确立的，应该是所谓的『核心理论』。（下面我们重点讨论开仓部分，其他方面暂且略过）
如果你希望设计一个趋势波段交易系统，那么你的开仓动作应当顺应市场的主要趋势，在此基础上选择合适的开仓规则。这里可以列举几种常见的方式：
在主要趋势的基础上，利用回调走势，通过反转形态来寻找进场机会。
在主要趋势的基础上，利用回调，当价格创出新高或新低时果断进场。
在主要趋势的基础上，等待价格突破小型盘整区后再进场。
在主要趋势的基础上，当价格触及均线并得到验证后进场。
在主要趋势的基础上，当价格触碰布林线上轨或下轨并确认有效后进场。
如果你打算设计一个趋势跟踪交易系统，那么开仓规则可能与趋势波段交易系统差别不大，但平仓规则就会有很大不同。此时，你应当尽量让系统在趋势延续的过程中保持持仓，直到趋势出现明确的反转信号再考虑离场。按照这样的思路，可以考虑以下几种平仓规则：
突破N根K线的新高或新低时离场。
突破一条长期均线时离场，注意这里强调的是长期均线。
根据波峰波谷的判断方法，当主要趋势发生逆转时离场。
如果你想设计一个反趋势交易系统，可以参考以下几种思路：
在盘整区的阻力位做空，在盘整区的支撑位做多。
在布林线上轨做空，在布林线下轨做多。
那么，如何衡量一个开仓规则是否具备优势呢？
当你买入或卖出之后，价格朝不利方向变动的最大幅度被称为MAE，朝有利方向变动的最大幅度则被称为MFE，具体图示如下：
如果平均MFE大于平均MAE，说明该开仓规则存在一定优势；反之，若平均MFE小于平均MAE，那么这个开仓规则就不具备明显优势。
具体的计算方法：
针对每一个入市信号，计算N根K线之后的MFE和MAE值。
将上述所有MFE和MAE分别进行求和，再除以一段时间内入市信号的总次数，从而得出平均MFE和平均MAE数值。
如果你目前还不清楚自己的优势在哪里，那么很可能你并没有建立起真正的优势。
问题二：
另外，这种策略的构建过程是从简单到复杂再简化，还是采用其他什么形式？
回答：
大多数人其实很难做到从简单到复杂再简化的过程。原因在于，交易中的入场规则其实相对固定，大家普遍知晓的也就那么几种，交易本身并没有所谓的秘密，不可能存在一种鲜为人知的规则能直接帮助大家获利。像《日本蜡烛图技术》《海龟交易法则》《以交易为生》这些经典书籍，都完整地披露了一个交易系统的开仓规则。你甚至不必自己去计算那些开仓优势，直接采用它们就好，因为历史数据已经证明，这些系统的表现相当亮眼。
当然，也有一部分人特别喜欢在开仓规则上花费心思，当历史回测结果出来之后，总想着再进一步增加盈利，于是反复调整开仓方式。在我看来，这其实没有必要。如果你的年化收益率可以达到30%，那么我认为不必再做改动，坚持用最简单的规则，反而有助于提升系统的稳健性。系统规则越复杂，当市场环境发生变化时，系统可能越容易失效。
问题三：
交易系统是否需要考虑市场消息，如果考虑的话，应该如何将数据化因素纳入系统？
回答：
就我个人的交易体系而言，我不会把市场消息纳入考虑范围。